Архив номеров

Архив номеров

Моделирование зависимости объемов валового выпуска от инвестиций по отраслям экономики РБ Введение к работе Диссертационная работа посвящена разработке эконометрических моделей для оценки вклада инвестиций на экономический рост, наблюдаемый на современном этапе в России и Республике Башкортостан. На протяжении кризисного и посткризисного периодов проблема экономического роста занимает центральное место в экономических дискуссиях и публикациях. При этом большой интерес вызывает вопрос об основных факторах, способствующих экономическому росту. Большинство аналитиков считают, что наблюдаемый в России рост является малоинвестиционным или неинвестиционным и вызван, прежде всего, увеличением экспорта, ростом мировых цен на нефть, а также полной загрузкой действующих производственных мощностей. Только анализ результатов года позволил некоторым исследователям назвать рост инвестиционным. Вместе с тем, все экономисты и политики сходятся во мнении о необходимости крупных инвестиций в экономику России, без которых невозможен качественный рост. Не оценив роль инвестиционного ресурса, невозможно определить стратегии социально-экономического развития страны, разработать и реализовать общегосударственные, отраслевые и региональные программы. Один из подходов, позволяющих получить количественные оценки степени влияния инвестиций на экономический рост, заключается в построении эконометрических моделей. Для этого необходимо, во-первых, определить уравнения, которые однозначно бы определяли краткосрочную и долгосрочную динамику; во-вторых, выбрать метод оценивания, который позволял бы получить несмещенные, эффективные и состоятельные оценки неизвестных параметров.

Глава 1. Системы одновременных уравнений

Полесский государственный университет, Республика Беларусь Эконометрическая модель эффективности инвестиционных процессов на примере Минской области Республики Беларусь Определение потенциала экономического развития региона является одной из важнейших задач региональной экономики. Данный процесс во многом зависит от инвестиций, которые осуществляются в региональной хозяйственной системе.

Особый интерес представляет проблема выявления факторов, которые наиболее влияют на эффективность инвестиционных процессов в регионе. Оценка эффективности инвестиционных процессов в регионе является актуальной проблемой. Уровень эффективности процессов инвестирования средств в основной капитал является интегральной характеристикой и определяется достаточно большим множеством факторов.

Для реализации поставленной проблемы возможно применение корреляционно-регрессионный анализа, который позволяет количественно измерить тесноту, направление связи корреляционный анализ , а также установить аналитическое выражение зависимости результата от конкретных факторов при постоянстве остальных действующих на результативный признак факторных признаков регрессионный анализ [1].

Вместе с тем величина валового национального дохода рассматривается как функция инвестиций. Система уравнений в эконометрических.

Пусть - рост цен в месяц . Модель 1 , несмотря на свою простоту, демонстрирует многие характерные черты гораздо более сложных эконометрических моделей. Во-первых, обратим внимание на то, что некоторые переменные определяются рассчитываются внутри модели, как . Их называют эндогенными внутренними. Другие задаются извне это экзогенные переменные. Иногда, как в теории управления, среди экзогенных переменных, выделяют управляемые переменные - те, с помощью которых менеджер может привести систему в нужное ему состояние 9.

Во-вторых, в соотношении 1 появляются переменные новых типов - с лагами, то есть аргументы в переменных относятся не к текущему моменту времени, а к некоторым прошлым моментам. В-третьих, составление эконометрической модели типа 1 - это отнюдь не рутинная операция. Например, запаздывание именно на 4 месяца в связанном с эмиссией денег слагаемом - 4 - это результат достаточно изощренной предварительной статистической обработки.

Далее, требует изучения вопрос зависимости или независимости величин - 4 и . От решения этого вопроса зависит, как выше уже отмечалось, конкретная реализация процедуры метода наименьших квадратов. С другой стороны, в модели 1 всего 3 неизвестных параметра, и постановку метода наименьших квадратов выписать нетрудно:

Ваш -адрес н.

Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. Определите метод оценки параметров модели. Запишите приведённую форму модели.

Применение систем эконометрических уравнений. Глава 2. Системы . дохода рассматривается как функция инвестиций. Система.

Рекурсивные системы уравнений[ править править код ] Частным случаем систем одновременных уравнений являются т. Это означает, что в первом уравнении одна эндогенная переменная выражена только через экзогенные. Во втором вторая эндогенная через экзогенные и, возможно, через первую эндогенную. Третья - через экзогенные и через первые две эндогенные и т. Такая модель называется чисто рекурсивной, если кроме этого случайные ошибки разных уравнений некоррелированы.

Это приводит к тому, что оценки параметров будут смещёнными и несостоятельными. Косвенный метод наименьших квадратов[ править править код ] Обычный метод наименьших квадратов можно применить для приведённой формы системы, так как в этой форме все факторы предполагаются экзогенными. Сущность косвенного метода наименьших квадратов КМНК, заключается в том, чтобы оценить структурные коэффициенты, подставив в аналитическое выражение их зависимости от приведённых оценок последних, полученных обычным методом наименьших квадратов.

Полученные оценки будут состоятельными. Применение косвенного метода наименьших квадратов возможно только при точной идентифицируемости системы. Однако, часто уравнения системы оказываются сверхидентифицированными.

Структура системной эконометрической модели

Идентифицируемость Структурной формой системы называется представление системы, в котором в уравнениях может присутствовать более одной эндогенной переменной в стандартной записи это означает, что в правой части уравнений, то есть в качестве регрессоров, имеются эндогенные переменные. Структурная форма системы описывает систему взаимозависимостей между экономическими переменными.

Перенеся эндогенные переменные в левую часть структурную форму можно представить в следующем матричном виде Приведённой прогнозной формой системы называется представление системы, в котором в каждом уравнении имеется только одна эндогенная переменная, то есть эндогенные переменные выражены через экзогенные: Это так называемая неограниченная приведённая форма. Структурную форму можно записать следующим образом:

Система уравнений в эконометрических исследованиях может быть увеличивается совокупный доход при увеличении объема инвестиций на.

Задать вопрос юристу онлайн Эконометрический анализ инвестиционного поведения Основная особенность в подходе Йоргенсона состоит в том, что желаемый запас физического капитала, который фигурирует в приведенном уравнении, напрямую связан с теорией оптималь- ного поведения фирмы при отсутствии неопределенности и издержек приспособления.

Ключевой элемент в модели представляют собой издержки с на капитал, что рассматривалось в преды-дущих разделах. Итак, мы имеем следующие уравнения: К этому Йоргенсон добавляет важные предположения относительно технологии: Модель была просчитана на различных видах статистических данных по США. Холл и Йоргенсон [ , ], на работах которых мы остановились, рассчитали уравнения для валовых инвестиций в обрабатывающей промышленности, а также в несельскохозяйственных и перерабатывающих отраслях, делая различия между используемым оборудованием и зданиями, сооружениями и т.

При этом использовались данные статистических обследований за — гг.

1. Введение. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике

Модель национальной экономики включает в себя следующую систему уравнений: Это связано с тем, что макроэкономические показатели, являясь обобщающими показателями состояния экономики, чаще всего взаимозависимы. Так, расходы на конечное потребление в экономике зависят от валового национального дохода.

Эконометрические модели на основе Определение. Система уравнений , которая описывает инвестиционных решений и других факторов.

Дата Оценка Анапа 1. Системы эконометрических уравнений Объектом статистического изучения в социальных науках являются сложные системы. Измерение тесноты связей между переменными, посторроение изолированных уравнений регрессии недостаточны для описания таких систем и объяснения механизма их функционирования. При использовании отдельных уравнений регрессии, например, для экономических расчетов в большинстве случаев предполагается, что аргументы факторы можно изменять независимо друг от друга.

Однако это предположение является очень грубым: ЕЕ изменение повлечет за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков. Следовательно, отдельно взятое уравнение множественной регрессии не может характеризовать истинные влияния отдельных признаков на вариацию результирующей переменной. Именно поэтому в экономических, биометрических социологических исследованиях важное место заняла проблема описания структуры связей между переменными системой так называемых одновремменнных уравнений или структурных уравнений.

Например, если изучается модель спроса как соотношение цен и количества потребляемых товаров, то одновреммено для прогнозирования спроса необходима модель предложения товаров, в которой рассматривается также взаимосвязь между количеством и ценой предлагаемых благ. Это позволяет достичь равновесия между спросом и предложением. В еще большей степени возрастает потребность в использовании системы взаимосвязанных уравнений, если мы переходим от исследований на микроуровне к макроэкономическим расчетам.

Модель национальной экономики включает в себя следующую систему уравнений: Это связано с тем, что макроэкономические показатели, являясь обобщающими показателями состояния экономики, чаще всего взаимозависимы. Так, расходы на конечное потребление в экономике зависят от валового национального дохода.

Система одновременных уравнений

финансы и статистика, Пусть - рост цен в месяц . Модель 1 , несмотря на свою простоту, демонстрирует многие характерные черты гораздо более сложных эконометрических моделей. Во-первых, обратим внимание на то, что некоторые переменные определяются рассчитываются внутри модели, как . Их называют эндогенными внутренними.

Для кейнсианской модели это означает, что инвестиции It обеспечивают Каждое (i-ое) уравнение анализируемой системы, включающей в себя m.

Заказать Виды систем эконометрических уравнений. Объектом статистического изучения в социальных науках являются сложные системы. Измерение тесноты связей между переменными, построение изолированных уравнений регрессии недостаточно для описания таких систем и объяснения механизма их функционирования. При использовании отдельных уравнений, регрессии, например для экономических расчетов, в большинстве случаев предполагается, что аргументы факторы можно изменять независимо друг от друга. Однако это предположение является очень грубым: Следовательно, отдельно взятое уравнение множественной регрессии не может характеризовать истинные влияния отдельных признаков на вариацию результирующей переменной.

Именно поэтому в последние десятилетия в экономических, биометрических и социологических исследованиях важное место заняла проблема описания структуры связей между переменными системой так называемых одновременных уравнений, называемых также структурными уравнениями. Так, если изучается модель спроса как соотношение цен и количества потребляемых товаров, то одновременно для прогнозирования спроса необходима модель предложения товаров, в которой рассматривается также взаимосвязь между количеством и ценой предлагаемых благ.

Это позволяет достичь равновесия между спросом и предложением. При оценке эффективности производства нельзя руководствоваться только моделью рентабельности. Она должна быть дополнена моделью производительности труда, а также моделью себестоимости единицы продукции. В еще большей степени возрастает потребность в использовании системы взаимосвязанных уравнений, если мы переходим от исследований на микроуровне к макроэкономическим расчетам.

Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике

Прогностические модели с матричным предиктором: Многомерный статистический анализ в экономике: Структурные преобразования в инновационных системах: Структурные трансформации инновационных процессов в российской экономике:

chasni problemy modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system,. Ключевые слова: динамическая модель, эконометрическое уравнение, трати, валові інвестиції, обсяг зовнішньої торгівлі для національної економіки .

Кинг использовали конкретные экономические данные в своих исследованиях, в первую очередь, при расчёте национального дохода. Это направление пробудило поиск экономических законов , по аналогии с физическими , астрономическими и другими естественнонаучными законами. При этом существование неопределённости в экономике ещё не осознавалось [6]. Важным этапом возникновения эконометрики явилось развитие статистической теории в трудах Ф. Эти учёные предопределили первые применения парной корреляции.

Юл определял связь между уровнем бедности и формами помощи бедным. Хукер же измерял связь между уровнем брачности и благосостоянием , в котором использовалось несколько индикаторов благосостояния, также он исследовал временные ряды экономических переменных [6]. Быстрое промышленное развитие и урбанизация выявили огромный пласт нерешённых социальных проблем.

Теория могла стать убедительной в том случае, если она бы смогла объяснить изменения, происходящие в экономике. Для её практического применения требовались количественные выражения базовых экономических терминов [6]. В году выходит книга американского экономиста Г. Эту работу историк статистики И. Елисеева называет первым трудом по эконометрике.

Что такое метод инструментальных переменных ?


Узнай, как дерьмо в голове мешает человеку эффективнее зарабатывать, и что можно сделать, чтобы избавиться от него полностью. Кликни здесь чтобы прочитать!